赵子龙救阿斗的故事发生在《三国演义》的第三十七集和三十八集 。

在第三十七集中，赵子龙在一村庄找到了腿脚受伤的糜夫人，糜夫人拜托赵子龙一定要保护好阿斗的性命。为了不拖累赵子龙，糜夫人跳井自杀，赵子龙跪别糜夫人后带着阿斗火速折返。在长坂坡，赵子龙面对曹操亲自督战的数千曹军，他凭借单枪匹马杀出一条血路，最终带着阿斗突出重围，回到主公刘备面前。

在第三十八集中，赵子龙继续保护阿斗，直到浑身浴血的赵子龙怀抱阿斗来到刘备面前。刘备举起阿斗就要往地上摔，是甘夫人拼命从刘备手上抢过阿斗，才避免了一场悲剧。

因此，赵子龙救阿斗的故事主要发生在第三十七集和三十八集。