赵子龙单骑救阿斗的故事在《三国演义》中发生在第37集和第38集。具体情节如下：

第37集：

赵云在一村庄找到受伤的糜夫人，糜夫人将阿斗托付给赵云，自己跳井自杀。赵云带着阿斗火速折返。

第38集：

赵云在长坂坡七进七出，凭借单枪匹马杀出一条血路，最终将阿斗带到刘备面前。

因此，赵子龙单骑救阿斗的故事主要发生在《三国演义》的第37集和第38集。