赵云和貂蝉在历史上并没有直接的关系。貂蝉最早出现于《三国志平话》中，是吕布的原配妻子，两人失散后流落成为王允的婢女。而赵云则是汉室皇亲，受本郡推举加入白马将军公孙瓒，后追随刘备。在历史记载中，如《三国志》，并没有提及他们之间有任何私人关系。

尽管在一些现代流行文化作品中，如影视剧、游戏和网络小说等，有时会为了增加故事的戏剧性和吸引力，创造出一些历史上不存在的情感纠葛，但这些作品并非基于历史事实，因此不能作为真实的历史资料。

综上所述，根据现有的真实资料，我们可以得出结论：在历史记载中，貂蝉和赵云并没有明显的情感交集。他们的故事主要分别出现在各自的历史脉络中，而后世的文学和艺术作品，尤其是在《三国演义》中，也没有明确描绘两人之间存在情感联系。